銀行流動性監(jiān)管不再只看存貸比

2014-02-20 09:04:56    來源:蘭瑞環(huán)球


醞釀兩年多的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理標(biāo)桿終于正式面世,并將于下月起正式執(zhí)行。新的監(jiān)管思路放棄了過去單一的存貸比考核指標(biāo),而引入流動性覆蓋率等多元指標(biāo)。在市場人士看來,新規(guī)將有效緩解銀行業(yè)的季節(jié)性"錢荒"問題,同時也將增加銀行業(yè)的成本,降低銀行業(yè)的長期風(fēng)險。

銀監(jiān)會2月19日正式發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行》,該《辦法》將自3月1日起施行。跟現(xiàn)行的監(jiān)管政策相比,《辦法》最大的變化在于其放棄了此前單純依賴存貸比進行流動性考核的監(jiān)管體系,引入了多元化的監(jiān)管指標(biāo),其中最大的亮點在于其首次引入了流動性覆蓋率這一新指標(biāo)。

新規(guī)要求商業(yè)銀行的流動性覆蓋率五年內(nèi)達到100%。主要內(nèi)容是要求確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn),用以滿足未來至少30天的流動性需求?!掇k法》規(guī)定,銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。銀監(jiān)會政策研究局副局長李文泓認為,商業(yè)銀行達到這些指標(biāo)難度不大,目前適用流動性覆蓋率指標(biāo)的商業(yè)銀行有44家,且去年末的流動性覆蓋率均已超過60%。

對于此前備受爭議的存貸比考核,新規(guī)選擇了仍然保留。銀監(jiān)會將繼續(xù)通過考核商業(yè)銀行日均、月末、季末存貸比的形式進行流動性方面的監(jiān)管,即貸款余額與存款余額的比例不得高于75%。多年來,存貸比指標(biāo)因覆蓋面不足,風(fēng)險敏感性不足、難以反映銀行流動性風(fēng)險而飽受爭議,業(yè)內(nèi)不少專家建議取消存貸比指標(biāo)。銀監(jiān)會明確表示,鑒于存貸比是《商業(yè)銀行法》中的法定監(jiān)管指標(biāo),《辦法》仍將存貸比納入,作為流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)之一,并與《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)表述保持一致,同時監(jiān)管層不斷對存貸比監(jiān)管加以完善,如從2011年開始推行月度日均存貸比指標(biāo),在抑制銀行突擊吸存、降低存款波動性等方面取得一定效果。

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